Сравнение XX25.L с V
XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) is China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XX25.L returned 4.94%/yr vs 16.73%/yr for V. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XX25.L и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XX25.L торгуется в GBp, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XX25.L показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции XX25.L уступали акциям V по среднегодовой доходности: 4.94% против 16.73% соответственно.
XX25.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 4.94%
V
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам XX25.L и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX25.L Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 8.96% | 17.72% | 29.08% | -18.23% | -11.14% | -19.11% | 6.62% | 10.00% | -7.19% | 23.45% |
V Visa Inc. | -6.43% | 3.80% | 24.46% | 19.99% | 8.08% | 0.63% | 13.68% | 37.87% | 23.39% | 34.45% |
Correlation
The correlation between XX25.L and V is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between XX25.L and V has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XX25.L vs. V — Ранг доходности на риск
XX25.L
V
Сравнение XX25.L c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XX25.L | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.94 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | -0.51 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | -0.93 | +16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XX25.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -0.42 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.41 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок XX25.L и V
Максимальная просадка XX25.L за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки V в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XX25.L и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XX25.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -35.88% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -18.64% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.00% | -22.15% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.66% | -22.15% | -25.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | -28.74% | -25.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -15.09% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.23% | -6.93% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 10.30% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XX25.L и V
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) составляет 5.59%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что XX25.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XX25.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.07% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 18.04% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 22.90% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 22.34% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.56% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XX25.L и V
XX25.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
XX25.L Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XX25.L and V have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XX25.L и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор