PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XX25.L с XCHA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XX25.L с XCHA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds from Xtrackers - XX25.L tracks the MSCI China NR USD while XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, XX25.L returned 4.94%/yr vs 10.13%/yr for XCHA.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XX25.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.

Доходность

Сравнение доходности XX25.L и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XX25.L торгуется в GBp, в то время как XCHA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XX25.L показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у XCHA.L с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции XX25.L уступали акциям XCHA.L по среднегодовой доходности: 4.94% против 10.13% соответственно.

XX25.L

1 день
-0.66%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.96%
6 месяцев
12.27%
1 год
36.94%
3 года*
13.47%
5 лет*
0.29%
10 лет*
4.94%

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.89%
6 месяцев
14.40%
1 год
43.22%
3 года*
12.61%
5 лет*
3.17%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XX25.L и XCHA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		8.96%17.72%29.08%-18.23%-11.14%-19.11%6.62%10.00%-7.19%23.45%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.89%20.82%18.05%-15.45%-15.25%4.22%41.57%35.22%-19.79%23.54%

Correlation

The correlation between XX25.L and XCHA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2012 г.

0.71

Over the past year, XX25.L and XCHA.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XX25.L и XCHA.L

Секторы
XX25.L
XCHA.L

Технологии

27.2%
26.9%

Финансовые услуги

18.8%
20.0%

Промышленность

15.7%
16.5%

Сырьевые материалы

12.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
6.5%

Здравоохранение

4.3%
4.7%

Энергетика

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.6%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Технологии

XX25.L
27.2%
XCHA.L
26.9%

Финансовые услуги

XX25.L
18.8%
XCHA.L
20.0%

Промышленность

XX25.L
15.7%
XCHA.L
16.5%

Сырьевые материалы

XX25.L
12.4%
XCHA.L
10.3%

Потребительский защитный сектор

XX25.L
7.4%
XCHA.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

XX25.L
5.6%
XCHA.L
6.5%

Здравоохранение

XX25.L
4.3%
XCHA.L
4.7%

Энергетика

XX25.L
3.4%
XCHA.L
3.0%

Коммунальные услуги

XX25.L
3.2%
XCHA.L
2.8%

Коммуникационные услуги

XX25.L
1.4%
XCHA.L
1.6%

Недвижимость

XX25.L
0.6%
XCHA.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XX25.L:
XX25.L с IITU.LXX25.L с EXUS.LXX25.L с FRCH.LXX25.L с JRCD.LXX25.L с IASH.LXX25.L с RQFI.LXX25.L с HMCA.L
Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.L

Доходность на риск

XX25.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XX25.L
Ранг доходности на риск XX25.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XX25.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XX25.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XX25.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XX25.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XX25.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XX25.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XX25.LXCHA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.62

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.44

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

6.92

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

19.40

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XX25.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XX25.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XX25.L и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XX25.LXCHA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.34

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XX25.L и XCHA.L

Максимальная просадка XX25.L за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки XCHA.L в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XX25.L и XCHA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XX25.LXCHA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-47.42%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-6.22%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.00%

-24.78%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.66%

-36.96%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-39.52%

-15.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-1.17%

-13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.23%

-18.80%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.22%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XX25.L и XCHA.L

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеют волатильность 5.59% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XX25.LXCHA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.66%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

11.49%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.44%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

21.49%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

22.57%

+1.90%

Сравнение комиссий XX25.L и XCHA.L

XX25.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCHA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XX25.L и XCHA.L

Ни XX25.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XX25.L and XCHA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XX25.L.

XX25.L tracks MSCI China NR USD, while XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. Their fees differ too: 0.60% for XX25.L and 0.50% for XCHA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XX25.L и XCHA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор