PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XX25.L с RQFI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XX25.L с RQFI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds from Xtrackers - XX25.L tracks the MSCI China NR USD while RQFI.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, XX25.L returned 4.94%/yr vs 6.41%/yr for RQFI.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XX25.L charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for RQFI.L.

Доходность

Сравнение доходности XX25.L и RQFI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XX25.L показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у RQFI.L с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции XX25.L уступали акциям RQFI.L по среднегодовой доходности: 4.94% против 6.41% соответственно.

XX25.L

1 день
-0.66%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.96%
6 месяцев
12.27%
1 год
36.94%
3 года*
13.47%
5 лет*
0.29%
10 лет*
4.94%

RQFI.L

1 день
-0.73%
1 месяц
3.28%
С начала года
9.58%
6 месяцев
12.66%
1 год
38.60%
3 года*
9.52%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XX25.L и RQFI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		8.96%17.72%29.08%-18.23%-11.14%-19.11%6.62%10.00%-7.19%23.45%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		9.58%18.47%15.28%-18.09%-17.88%-1.05%33.54%29.68%-23.59%20.20%

Correlation

The correlation between XX25.L and RQFI.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2014 г.

0.69

Over the past year, XX25.L and RQFI.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XX25.L и RQFI.L

Секторы
XX25.L
RQFI.L

Технологии

27.2%
26.3%

Финансовые услуги

18.8%
20.4%

Промышленность

15.7%
16.6%

Сырьевые материалы

12.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
6.7%

Здравоохранение

4.3%
4.9%

Энергетика

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

3.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.4%
0.8%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Технологии

XX25.L
27.2%
RQFI.L
26.3%

Финансовые услуги

XX25.L
18.8%
RQFI.L
20.4%

Промышленность

XX25.L
15.7%
RQFI.L
16.6%

Сырьевые материалы

XX25.L
12.4%
RQFI.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

XX25.L
7.4%
RQFI.L
7.4%

Потребительский циклический сектор

XX25.L
5.6%
RQFI.L
6.7%

Здравоохранение

XX25.L
4.3%
RQFI.L
4.9%

Энергетика

XX25.L
3.4%
RQFI.L
2.8%

Коммунальные услуги

XX25.L
3.2%
RQFI.L
3.0%

Коммуникационные услуги

XX25.L
1.4%
RQFI.L
0.8%

Недвижимость

XX25.L
0.6%
RQFI.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XX25.L:
XX25.L с IITU.LXX25.L с EXUS.LXX25.L с FRCH.LXX25.L с JRCD.LXX25.L с XCHA.LXX25.L с IASH.LXX25.L с JRCE.L
Часто сравнивают с RQFI.L:
RQFI.L с CA3S.LRQFI.L с CHIN.LRQFI.L с XCX6.LRQFI.L с HMCT.LRQFI.L с CEBG.LRQFI.L с XCNA.LRQFI.L с CM5S.L

Доходность на риск

XX25.L vs. RQFI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XX25.L
Ранг доходности на риск XX25.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XX25.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XX25.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XX25.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XX25.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XX25.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RQFI.L
Ранг доходности на риск RQFI.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XX25.L c RQFI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XX25.LRQFI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.65

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.51

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

6.91

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

17.89

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XX25.L vs. RQFI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XX25.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQFI.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XX25.L и RQFI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XX25.LRQFI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.36

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XX25.L и RQFI.L

Максимальная просадка XX25.L за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки RQFI.L в -47.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XX25.L и RQFI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XX25.LRQFI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-47.55%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-5.69%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.00%

-25.09%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.66%

-41.72%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-46.36%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-12.00%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.23%

-22.37%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.18%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XX25.L и RQFI.L

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что XX25.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQFI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XX25.LRQFI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.18%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.85%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.88%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

21.40%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

22.60%

+1.87%

Сравнение комиссий XX25.L и RQFI.L

XX25.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RQFI.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XX25.L и RQFI.L

XX25.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RQFI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.77%1.46%1.99%1.88%0.94%1.26%0.76%2.23%1.92%1.70%0.37%
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XX25.L and RQFI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XX25.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XX25.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.L.

XX25.L tracks MSCI China NR USD, while RQFI.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. Their fees differ too: 0.60% for XX25.L and 0.65% for RQFI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XX25.L и RQFI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор