PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XX25.L с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XX25.L с EWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - XX25.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XX25.L returned 4.94%/yr vs 8.40%/yr for EWZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XX25.L charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности XX25.L и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XX25.L торгуется в GBp, в то время как EWZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWZ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XX25.L показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции XX25.L уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 4.94% против 8.40% соответственно.

XX25.L

1 день
-0.66%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.97%
1 год
36.41%
3 года*
13.47%
5 лет*
0.29%
10 лет*
4.94%

EWZ

1 день
-1.60%
1 месяц
-13.14%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.14%
1 год
32.19%
3 года*
6.89%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XX25.L и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		8.96%17.72%29.08%-18.23%-11.14%-19.11%6.62%10.00%-7.19%23.45%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		8.13%38.21%-29.19%25.99%25.42%-16.53%-22.69%22.81%3.26%12.93%

Correlation

The correlation between XX25.L and EWZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2007 г.

0.33

Over the past year, the correlation between XX25.L and EWZ has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XX25.L и EWZ

Секторы
XX25.L
EWZ

Технологии

27.2%
1.0%

Финансовые услуги

18.8%
32.7%

Промышленность

15.7%
10.9%

Сырьевые материалы

12.4%
13.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
1.5%

Здравоохранение

4.3%
2.4%

Энергетика

3.4%
18.5%

Коммунальные услуги

3.2%
12.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.2%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

XX25.L
27.2%
EWZ
1.0%

Финансовые услуги

XX25.L
18.8%
EWZ
32.7%

Промышленность

XX25.L
15.7%
EWZ
10.9%

Сырьевые материалы

XX25.L
12.4%
EWZ
13.7%

Потребительский защитный сектор

XX25.L
7.4%
EWZ
4.2%

Потребительский циклический сектор

XX25.L
5.6%
EWZ
1.5%

Здравоохранение

XX25.L
4.3%
EWZ
2.4%

Энергетика

XX25.L
3.4%
EWZ
18.5%

Коммунальные услуги

XX25.L
3.2%
EWZ
12.9%

Коммуникационные услуги

XX25.L
1.4%
EWZ
2.2%

Недвижимость

XX25.L
0.6%
EWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с XX25.L:
XX25.L с IITU.LXX25.L с EXUS.LXX25.L с FRCH.LXX25.L с JRCD.LXX25.L с XCHA.LXX25.L с IASH.LXX25.L с RQFI.L
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

XX25.L vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XX25.L
Ранг доходности на риск XX25.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XX25.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XX25.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XX25.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XX25.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XX25.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XX25.L c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XX25.LEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.41

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.90

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

1.89

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

6.42

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XX25.L vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XX25.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XX25.L и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XX25.LEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.41

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.20

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.09

0.00

Просадки

Сравнение просадок XX25.L и EWZ

Максимальная просадка XX25.L за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки EWZ в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XX25.L и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XX25.LEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-72.03%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-17.13%

+9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.00%

-30.29%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.66%

-30.29%

-17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-51.82%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-17.13%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.23%

-27.57%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.02%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XX25.L и EWZ

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) составляет 5.59%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что XX25.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XX25.LEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.88%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

19.00%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

23.02%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

26.19%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

33.36%

-8.89%

Сравнение комиссий XX25.L и EWZ

XX25.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XX25.L и EWZ

XX25.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.85%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XX25.L and EWZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for XX25.L.

XX25.L is categorized as China Equities, while EWZ is Latin America Equities. XX25.L tracks MSCI China NR USD, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.60% for XX25.L and 0.59% for EWZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XX25.L и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор