Сравнение XWIS.L с PUST.PA
XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) and PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XWIS.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World Index, while PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, XWIS.L returned 23.01% vs 41.16% for PUST.PA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWIS.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for PUST.PA.
Доходность
Сравнение доходности XWIS.L и PUST.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWIS.L торгуется в GBP, в то время как PUST.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PUST.PA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWIS.L показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у PUST.PA с доходностью 20.00%.
XWIS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUST.PA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.39%
Сравнение доходности по годам XWIS.L и PUST.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 11.39% | 16.99% | 14.88% | 7.34% |
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 19.94% | 11.37% | 29.18% | 10.62% |
Correlation
The correlation between XWIS.L and PUST.PA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between XWIS.L and PUST.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWIS.L vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск
XWIS.L
PUST.PA
Сравнение XWIS.L c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWIS.L | PUST.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.67 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 10.59 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWIS.L | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.69 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XWIS.L и PUST.PA
Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки PUST.PA в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и PUST.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWIS.L | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.37% | -27.78% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -11.07% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.71% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -5.13% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.86% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWIS.L и PUST.PA
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеют волатильность 4.53% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWIS.L | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.57% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.58% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 15.08% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 19.37% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 19.73% | -5.89% |
Сравнение комиссий XWIS.L и PUST.PA
XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PUST.PA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWIS.L и PUST.PA
Ни XWIS.L, ни PUST.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWIS.L and PUST.PA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWIS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWIS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for PUST.PA.
XWIS.L is categorized as Industrials Equities, while PUST.PA is Nasdaq-100. XWIS.L tracks MSCI World Index, while PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XWIS.L and 0.30% for PUST.PA.
Подберите оптимальное распределение для XWIS.L и PUST.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор