Сравнение XWFS.L с URTH
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - XWFS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 17.88%/yr for URTH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 10.57%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение доходности по годам XWFS.L и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
URTH iShares MSCI World ETF | 11.16% | 12.71% | 20.73% | 17.75% | -5.55% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and URTH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. URTH — Ранг доходности на риск
XWFS.L
URTH
Сравнение XWFS.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.91 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 16.20 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.47 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и URTH
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки URTH в -27.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -27.18% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -6.95% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -18.55% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.48% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.33% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.68% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и URTH
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.83% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 8.16% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 11.02% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 14.41% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.68% | -0.64% |
Сравнение комиссий XWFS.L и URTH
XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и URTH
XWFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.34% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWFS.L and URTH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.
XWFS.L is categorized as Financials Equities, while URTH is Global Equities. XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор