PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWFS.L с GXLF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XWFS.L и GXLF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWFS.L и GXLF.L


2026 (YTD)2025202420232022
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
-4.65%20.20%29.08%10.02%0.01%
GXLF.L
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF
-8.63%7.31%32.20%6.05%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, XWFS.L показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у GXLF.L с доходностью -8.63%.


XWFS.L

1 день
2.04%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.32%
3 года*
19.38%
5 лет*
10 лет*

GXLF.L

1 день
1.14%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.95%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XWFS.L и GXLF.L

XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXLF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XWFS.L vs. GXLF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWFS.L
Ранг доходности на риск XWFS.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWFS.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWFS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWFS.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWFS.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

GXLF.L
Ранг доходности на риск GXLF.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLF.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWFS.L c GXLF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XWFS.LGXLF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.11

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.03

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.17

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

-0.46

+4.24

XWFS.L vs. GXLF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWFS.L на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа GXLF.L равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWFS.L и GXLF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XWFS.LGXLF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.11

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.46

+0.32

Корреляция

Корреляция между XWFS.L и GXLF.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWFS.L и GXLF.L

Ни XWFS.L, ни GXLF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XWFS.L и GXLF.L

Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки GXLF.L в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и GXLF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XWFS.LGXLF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-18.21%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.80%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-10.36%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.69%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.57%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XWFS.L и GXLF.L

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XWFS.LGXLF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.93%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.85%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

17.73%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.14%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.14%

-0.96%