PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWFS.L с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XWFS.L с ISF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).

XWFS.L и ISF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWFS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XWFS.L и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWFS.L и ISF.L

2026 (YTD)2025202420232022
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		-4.65%20.20%29.08%10.02%-0.66%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		5.53%25.97%9.28%7.81%2.20%
Разные валюты инструментов

XWFS.L торгуется в GBP, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWFS.L показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 5.53%.

XWFS.L

1 день
2.04%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.32%
3 года*
19.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISF.L

1 день
1.96%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.53%
6 месяцев
11.73%
1 год
24.43%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.95%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XWFS.L:
XWFS.L с S7XP.LXWFS.L с ESIF.LXWFS.L с XLFQ.LXWFS.L с GXLF.LXWFS.L с VOOXWFS.L с XDWH.DEXWFS.L с V
Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с HUKX.LISF.L с XDAX.LISF.L с UKDV.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.L

Сравнение комиссий XWFS.L и ISF.L

XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

XWFS.L vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWFS.L
Ранг доходности на риск XWFS.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWFS.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWFS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWFS.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWFS.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWFS.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWFS.LISF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.87

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.35

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.69

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

10.48

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWFS.L vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWFS.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ISF.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWFS.L и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWFS.LISF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.87

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.16

+0.62

Корреляция

Корреляция между XWFS.L и ISF.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWFS.L и ISF.L

XWFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		2.88%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Просадки

Сравнение просадок XWFS.L и ISF.L

Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и ISF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XWFS.LISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-68.24%

+51.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.57%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.44%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-21.99%

+17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.36%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XWFS.L и ISF.L

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) имеют волатильность 5.47% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XWFS.LISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.36%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.41%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

13.02%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

12.52%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

14.82%

+1.36%