PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWFS.L с ESIF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XWFS.L и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XWFS.L и ESIF.L


2026 (YTD)2025202420232022
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
-4.65%20.20%29.08%10.02%-0.66%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF
-3.05%54.55%20.09%18.81%8.00%

Доходность по периодам

С начала года, XWFS.L показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у ESIF.L с доходностью -3.05%.


XWFS.L

1 день
2.04%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.32%
3 года*
19.38%
5 лет*
10 лет*

ESIF.L

1 день
3.39%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
6.41%
1 год
25.64%
3 года*
27.43%
5 лет*
19.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XWFS.L и ESIF.L

XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XWFS.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWFS.L
Ранг доходности на риск XWFS.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWFS.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWFS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWFS.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWFS.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWFS.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XWFS.LESIF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.38

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.82

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.24

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

7.82

-4.04

XWFS.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWFS.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ESIF.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWFS.L и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XWFS.LESIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.38

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.14

-0.35

Корреляция

Корреляция между XWFS.L и ESIF.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWFS.L и ESIF.L

Ни XWFS.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XWFS.L и ESIF.L

Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и ESIF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XWFS.LESIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-23.55%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.22%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.60%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.18%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.34%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XWFS.L и ESIF.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 5.47%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XWFS.LESIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.74%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.15%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

18.52%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

18.18%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

18.18%

-2.00%