Сравнение XVOL с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
XVOL и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности XVOL и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XVOL и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XVOL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и MEAR
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
XVOL vs. MEAR — Ранг доходности на риск
XVOL
MEAR
Сравнение XVOL c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVOL | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.81 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.78 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.73 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.77 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 21.16 | -15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVOL | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.81 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.09 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между XVOL и MEAR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и MEAR
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и MEAR
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XVOL | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -2.68% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -0.86% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -0.24% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -0.19% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.15% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и MEAR
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XVOL | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.37% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 0.60% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 1.16% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 0.98% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 1.52% | +15.98% |