PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVLU.TO с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVLU.TO с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XVLU.TO (iShares MSCI USA Value Factor Index ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - XVLU.TO tracks the MSCI USA Enhanced Value Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XVLU.TO returned 18.74%/yr vs 14.62%/yr for VTV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XVLU.TO charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности XVLU.TO и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XVLU.TO торгуется в CAD, в то время как VTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XVLU.TO показывает доходность 48.82%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 14.72%.

XVLU.TO

1 день
-1.19%
1 месяц
17.77%
С начала года
48.82%
6 месяцев
49.49%
1 год
91.40%
3 года*
34.66%
5 лет*
18.74%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.87%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.61%
1 год
30.05%
3 года*
20.05%
5 лет*
14.62%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVLU.TO и VTV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		48.82%26.17%15.37%11.09%-8.87%28.64%-3.66%7.29%
VTV
Vanguard Value ETF		14.72%9.98%25.92%6.91%4.89%25.39%0.60%6.96%

Correlation

The correlation between XVLU.TO and VTV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.58

The correlation between XVLU.TO and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XVLU.TO и VTV

Секторы
XVLU.TO
VTV

Технологии

44.5%
13.4%

Финансовые услуги

10.4%
22.3%

Здравоохранение

8.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.3%

Промышленность

7.3%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.4%

Энергетика

3.2%
8.1%

Коммунальные услуги

1.9%
5.2%

Недвижимость

1.8%
2.8%

Сырьевые материалы

1.6%
3.1%

Технологии

XVLU.TO
44.5%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

XVLU.TO
10.4%
VTV
22.3%

Здравоохранение

XVLU.TO
8.5%
VTV
14.5%

Потребительский циклический сектор

XVLU.TO
8.4%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

XVLU.TO
8.3%
VTV
3.3%

Промышленность

XVLU.TO
7.3%
VTV
14.0%

Потребительский защитный сектор

XVLU.TO
4.0%
VTV
9.4%

Энергетика

XVLU.TO
3.2%
VTV
8.1%

Коммунальные услуги

XVLU.TO
1.9%
VTV
5.2%

Недвижимость

XVLU.TO
1.8%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

XVLU.TO
1.6%
VTV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с VLUEXVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с FCUV.TOXVLU.TO с XDU.TOXVLU.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

XVLU.TO vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVLU.TO c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVLU.TOVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
2.96

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.87
4.12

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.54

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.74

5.26

+7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.60

20.53

+32.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVLU.TO vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVLU.TO на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVLU.TO и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVLU.TOVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

2.96

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.02

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XVLU.TO и VTV

Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки VTV в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVLU.TOVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-30.85%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-5.74%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-14.39%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-14.39%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-3.10%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.47%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XVLU.TO и VTV

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что XVLU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVLU.TOVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

2.46%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

7.90%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

10.23%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

11.98%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

14.96%

+3.86%

Сравнение комиссий XVLU.TO и VTV

XVLU.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVLU.TO и VTV

Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.13%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XVLU.TO and VTV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.32% for XVLU.TO.

XVLU.TO tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for XVLU.TO and 0.04% for VTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVLU.TO и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор