Сравнение XVLU.TO с XQLT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO).
XVLU.TO и XQLT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XQLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVLU.TO или XQLT.TO.
Корреляция
Корреляция между XVLU.TO и XQLT.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XVLU.TO и XQLT.TO
Основные характеристики
XVLU.TO:
1.42
XQLT.TO:
2.01
XVLU.TO:
2.11
XQLT.TO:
2.97
XVLU.TO:
1.27
XQLT.TO:
1.36
XVLU.TO:
2.21
XQLT.TO:
3.56
XVLU.TO:
5.81
XQLT.TO:
14.10
XVLU.TO:
3.18%
XQLT.TO:
1.73%
XVLU.TO:
13.01%
XQLT.TO:
12.10%
XVLU.TO:
-34.40%
XQLT.TO:
-25.12%
XVLU.TO:
-1.62%
XQLT.TO:
-2.97%
Доходность по периодам
С начала года, XVLU.TO показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у XQLT.TO с доходностью 1.48%.
XVLU.TO
4.78%
-0.40%
11.87%
17.35%
9.09%
N/A
XQLT.TO
1.48%
-1.85%
9.37%
20.93%
15.55%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVLU.TO и XQLT.TO
И XVLU.TO, и XQLT.TO имеют комиссию равную 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XVLU.TO и XQLT.TO
XVLU.TO
XQLT.TO
Сравнение XVLU.TO c XQLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVLU.TO и XQLT.TO
Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности XQLT.TO в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 2.07% | 2.17% | 2.26% | 2.51% | 2.03% | 2.72% | 0.68% |
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 0.71% | 0.72% | 0.94% | 1.21% | 0.87% | 1.11% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок XVLU.TO и XQLT.TO
Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки XQLT.TO в -25.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и XQLT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVLU.TO и XQLT.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что XVLU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.