PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVLU.TO с FCUV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVLU.TO с FCUV.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XVLU.TO (iShares MSCI USA Value Factor Index ETF) and FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - XVLU.TO tracks the MSCI USA Enhanced Value Index while FCUV.TO tracks the Fidelity Canada U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XVLU.TO returned 19.03%/yr vs 21.89%/yr for FCUV.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XVLU.TO charges 0.32%/yr vs 0.38%/yr for FCUV.TO.

Доходность

Сравнение доходности XVLU.TO и FCUV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVLU.TO показывает доходность 50.62%, что значительно выше, чем у FCUV.TO с доходностью 15.14%.

XVLU.TO

1 день
0.06%
1 месяц
23.30%
С начала года
50.62%
6 месяцев
51.55%
1 год
95.75%
3 года*
35.04%
5 лет*
19.03%
10 лет*
—

FCUV.TO

1 день
0.33%
1 месяц
8.58%
С начала года
15.14%
6 месяцев
12.61%
1 год
34.52%
3 года*
26.57%
5 лет*
21.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVLU.TO и FCUV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		50.62%26.17%15.37%11.09%-8.87%28.64%7.87%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		15.14%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%

Correlation

The correlation between XVLU.TO and FCUV.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.56

The correlation between XVLU.TO and FCUV.TO shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XVLU.TO и FCUV.TO

Секторы
XVLU.TO
FCUV.TO

Технологии

44.5%
27.5%

Финансовые услуги

10.4%
18.8%

Здравоохранение

8.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
15.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.6%

Промышленность

7.3%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%
8.5%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%
9.2%

Технологии

XVLU.TO
44.5%
FCUV.TO
27.5%

Финансовые услуги

XVLU.TO
10.4%
FCUV.TO
18.8%

Здравоохранение

XVLU.TO
8.5%
FCUV.TO
3.0%

Потребительский циклический сектор

XVLU.TO
8.4%
FCUV.TO
15.3%

Коммуникационные услуги

XVLU.TO
8.3%
FCUV.TO
3.6%

Промышленность

XVLU.TO
7.3%
FCUV.TO
14.1%

Потребительский защитный сектор

XVLU.TO
4.0%
FCUV.TO

-

Энергетика

XVLU.TO
3.2%
FCUV.TO

-

Коммунальные услуги

XVLU.TO
1.9%
FCUV.TO
8.5%

Недвижимость

XVLU.TO
1.8%
FCUV.TO

-

Сырьевые материалы

XVLU.TO
1.6%
FCUV.TO
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Fidelity U.S. Value ETF

Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с VLUEXVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с XDU.TOXVLU.TO с XDG.TOXVLU.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с FINN.NEOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TO

Доходность на риск

XVLU.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVLU.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVLU.TOFCUV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.59
2.46

+3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.16
3.33

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.44

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.34

5.18

+8.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.16

18.28

+36.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVLU.TO vs. FCUV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVLU.TO на текущий момент составляет 5.59, что выше коэффициента Шарпа FCUV.TO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVLU.TO и FCUV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVLU.TOFCUV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59

2.46

+3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.55

-0.62

Просадки

Сравнение просадок XVLU.TO и FCUV.TO

Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и FCUV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVLU.TOFCUV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-16.47%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.70%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-16.47%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-16.47%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-2.52%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.90%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XVLU.TO и FCUV.TO

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что XVLU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVLU.TOFCUV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.31%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

10.95%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

14.13%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.14%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

14.72%

+4.10%

Сравнение комиссий XVLU.TO и FCUV.TO

XVLU.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FCUV.TO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVLU.TO и FCUV.TO

Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FCUV.TO в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		0.91%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.12%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%

Часто задаваемые вопросы

XVLU.TO and FCUV.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XVLU.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XVLU.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.38% for FCUV.TO.

XVLU.TO tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while FCUV.TO tracks Fidelity Canada U.S. Value Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.32% for XVLU.TO and 0.38% for FCUV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVLU.TO и FCUV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор