PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVLU.TO с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVLU.TO с VLUE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XVLU.TO (iShares MSCI USA Value Factor Index ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XVLU.TO returned 19.21%/yr vs 19.72%/yr for VLUE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XVLU.TO charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности XVLU.TO и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XVLU.TO торгуется в CAD, в то время как VLUE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLUE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XVLU.TO показывает доходность 50.16%, а VLUE немного выше – 50.40%.

XVLU.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
7.22%
С начала года
50.16%
6 месяцев
49.26%
1 год
84.87%
3 года*
34.98%
5 лет*
19.21%
10 лет*
—

VLUE

1 день
0.12%
1 месяц
8.66%
С начала года
50.40%
6 месяцев
48.90%
1 год
85.15%
3 года*
35.87%
5 лет*
19.72%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVLU.TO и VLUE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		50.16%26.17%15.37%11.09%-8.87%28.64%-3.66%7.29%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		50.40%26.61%16.33%11.55%-8.73%28.87%-2.60%8.90%

Correlation

The correlation between XVLU.TO and VLUE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.58

Over the past year, XVLU.TO and VLUE have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XVLU.TO и VLUE

Секторы
XVLU.TO
VLUE

Технологии

49.8%
40.7%

Финансовые услуги

9.1%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Здравоохранение

7.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
9.5%

Промышленность

6.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.4%

Энергетика

2.7%
3.5%

Коммунальные услуги

1.8%
2.0%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.3%

Технологии

XVLU.TO
49.8%
VLUE
40.7%

Финансовые услуги

XVLU.TO
9.1%
VLUE
10.5%

Потребительский циклический сектор

XVLU.TO
8.1%
VLUE
10.1%

Здравоохранение

XVLU.TO
7.9%
VLUE
7.9%

Коммуникационные услуги

XVLU.TO
7.2%
VLUE
9.5%

Промышленность

XVLU.TO
6.7%
VLUE
8.0%

Потребительский защитный сектор

XVLU.TO
3.7%
VLUE
4.4%

Энергетика

XVLU.TO
2.7%
VLUE
3.5%

Коммунальные услуги

XVLU.TO
1.8%
VLUE
2.0%

Недвижимость

XVLU.TO
1.6%
VLUE
1.8%

Сырьевые материалы

XVLU.TO
1.5%
VLUE
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с FCUV.TOXVLU.TO с XDU.TOXVLU.TO с XDG.TOXVLU.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

XVLU.TO vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVLU.TO c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XVLU.TOVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.59
4.39

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.74
5.65

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.74

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.82

11.67

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.92

44.32

+1.61

XVLU.TO vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVLU.TO на текущий момент составляет 4.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVLU.TO и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XVLU.TO и VLUE

Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, примерно равная максимальной просадке VLUE в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVLU.TOVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-34.15%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.33%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-17.03%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-20.58%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.45%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.87%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.93%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XVLU.TO и VLUE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) составляет 8.09%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что XVLU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVLU.TOVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

9.98%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

16.60%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

19.51%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

19.03%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

20.83%

-1.89%

Сравнение комиссий XVLU.TO и VLUE

XVLU.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVLU.TO и VLUE

Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VLUE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.12%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XVLU.TO and VLUE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for XVLU.TO.

Both ETFs track MSCI USA Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.32% for XVLU.TO and 0.15% for VLUE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVLU.TO и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор