PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVLU.TO с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVLU.TO с VLUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XVLU.TO (iShares MSCI USA Value Factor Index ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - XVLU.TO tracks the MSCI USA Enhanced Value Index while VLUE tracks the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XVLU.TO returned 19.03%/yr vs 19.68%/yr for VLUE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XVLU.TO charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности XVLU.TO и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XVLU.TO торгуется в CAD, в то время как VLUE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLUE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XVLU.TO показывает доходность 50.62%, а VLUE немного выше – 50.90%.

XVLU.TO

1 день
0.06%
1 месяц
23.30%
С начала года
50.62%
6 месяцев
51.55%
1 год
95.75%
3 года*
35.04%
5 лет*
19.03%
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.01%
1 месяц
23.18%
С начала года
50.90%
6 месяцев
50.81%
1 год
93.92%
3 года*
35.82%
5 лет*
19.68%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVLU.TO и VLUE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		50.62%26.17%15.37%11.09%-8.87%28.64%-3.66%7.29%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		50.90%26.58%16.46%11.75%-8.05%27.77%-1.92%6.82%

Correlation

The correlation between XVLU.TO and VLUE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.67

Over the past year, XVLU.TO and VLUE have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XVLU.TO и VLUE

Секторы
XVLU.TO
VLUE

Технологии

44.5%
44.5%

Финансовые услуги

10.4%
10.4%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.3%

Промышленность

7.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.0%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Технологии

XVLU.TO
44.5%
VLUE
44.5%

Финансовые услуги

XVLU.TO
10.4%
VLUE
10.4%

Здравоохранение

XVLU.TO
8.5%
VLUE
8.5%

Потребительский циклический сектор

XVLU.TO
8.4%
VLUE
8.3%

Коммуникационные услуги

XVLU.TO
8.3%
VLUE
8.3%

Промышленность

XVLU.TO
7.3%
VLUE
7.4%

Потребительский защитный сектор

XVLU.TO
4.0%
VLUE
4.0%

Энергетика

XVLU.TO
3.2%
VLUE
3.2%

Коммунальные услуги

XVLU.TO
1.9%
VLUE
2.0%

Недвижимость

XVLU.TO
1.8%
VLUE
1.8%

Сырьевые материалы

XVLU.TO
1.6%
VLUE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с FCUV.TOXVLU.TO с XDU.TOXVLU.TO с XDG.TOXVLU.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

XVLU.TO vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVLU.TO c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVLU.TOVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.59
5.54

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.16
7.14

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.34

13.18

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.16

54.47

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVLU.TO vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVLU.TO на текущий момент составляет 5.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 5.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVLU.TO и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVLU.TOVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59

5.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.99

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XVLU.TO и VLUE

Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, примерно равная максимальной просадке VLUE в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVLU.TOVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-33.79%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.16%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-16.95%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-19.72%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-4.81%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.73%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XVLU.TO и VLUE

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеют волатильность 7.55% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVLU.TOVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.83%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

13.95%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

17.08%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.73%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

17.89%

+0.93%

Сравнение комиссий XVLU.TO и VLUE

XVLU.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVLU.TO и VLUE

Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VLUE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.12%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XVLU.TO and VLUE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for XVLU.TO.

XVLU.TO tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.32% for XVLU.TO and 0.15% for VLUE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVLU.TO и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор