Сравнение XVLU.TO с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
XVLU.TO и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVLU.TO или VLUE.
Корреляция
Корреляция между XVLU.TO и VLUE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XVLU.TO и VLUE
Основные характеристики
XVLU.TO:
1.42
VLUE:
0.99
XVLU.TO:
2.11
VLUE:
1.44
XVLU.TO:
1.27
VLUE:
1.18
XVLU.TO:
2.21
VLUE:
1.42
XVLU.TO:
5.81
VLUE:
3.29
XVLU.TO:
3.18%
VLUE:
3.98%
XVLU.TO:
13.01%
VLUE:
13.25%
XVLU.TO:
-34.40%
VLUE:
-39.47%
XVLU.TO:
-1.62%
VLUE:
-2.57%
Доходность по периодам
С начала года, XVLU.TO показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 5.71%.
XVLU.TO
4.78%
-0.40%
11.87%
17.35%
9.09%
N/A
VLUE
5.71%
0.27%
6.01%
12.03%
8.34%
8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVLU.TO и VLUE
XVLU.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XVLU.TO и VLUE
XVLU.TO
VLUE
Сравнение XVLU.TO c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVLU.TO и VLUE
Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VLUE в 2.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 2.07% | 2.17% | 2.26% | 2.51% | 2.03% | 2.72% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.58% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XVLU.TO и VLUE
Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVLU.TO и VLUE
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеют волатильность 3.44% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.