PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVLU.TO с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVLU.TO с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

XVLU.TO и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XVLU.TO и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XVLU.TO и VLUE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		7.34%26.17%15.37%11.09%-8.87%28.64%-3.66%7.29%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		7.68%26.58%16.46%11.75%-8.05%27.77%-1.92%6.82%
Разные валюты инструментов

XVLU.TO торгуется в CAD, в то время как VLUE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLUE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XVLU.TO показывает доходность 7.34%, а VLUE немного выше – 7.68%.

XVLU.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.34%
6 месяцев
14.62%
1 год
34.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.67%
1 месяц
-1.69%
С начала года
7.68%
6 месяцев
15.01%
1 год
35.02%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.11%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с XDG.TOXVLU.TO с HEQT.TOXVLU.TO с XDU.TOXVLU.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий XVLU.TO и VLUE

XVLU.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

XVLU.TO vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVLU.TO c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVLU.TOVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.81

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.38

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.70

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

10.21

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVLU.TO vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVLU.TO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVLU.TO и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVLU.TOVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Корреляция

Корреляция между XVLU.TO и VLUE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVLU.TO и VLUE

Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.57%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок XVLU.TO и VLUE

Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, примерно равная максимальной просадке VLUE в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

XVLU.TOVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-39.47%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.81%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-27.12%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-4.91%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-6.08%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.95%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XVLU.TO и VLUE

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеют волатильность 6.20% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XVLU.TOVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.31%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.44%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

19.51%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.25%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

17.68%

+0.96%