PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - XUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUU.TO returned 15.61%/yr vs 7.69%/yr for XEF-U.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XUU.TO charges 0.07%/yr vs 0.21%/yr for XEF-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUU.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUU.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUU.TO показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у XEF-U.TO с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции XUU.TO превзошли акции XEF-U.TO по среднегодовой доходности: 15.61% против 7.69% соответственно.

XUU.TO

1 день
0.63%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.22%
1 год
29.10%
3 года*
22.22%
5 лет*
15.33%
10 лет*
15.61%

XEF-U.TO

1 день
0.92%
1 месяц
3.41%
С начала года
12.07%
6 месяцев
12.78%
1 год
26.15%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.30%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		11.45%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.94%16.26%23.78%2.43%12.80%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		12.07%25.69%11.75%13.94%-9.57%11.30%7.69%-15.98%0.56%9.18%

Correlation

The correlation between XUU.TO and XEF-U.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.31

Over the past year, XUU.TO and XEF-U.TO have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Доходность на риск

XUU.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUU.TOXEF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.55

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.23

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.13

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

8.26

+3.55

XUU.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU.TO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа XEF-U.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUU.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки XEF-U.TO в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и XEF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-42.21%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.34%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-14.64%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-25.28%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.22%

-42.21%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

0.00%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-9.03%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.92%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU.TO и XEF-U.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) составляет 4.57%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что XUU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.42%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

13.07%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

15.55%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

17.59%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.25%

-1.64%

Сравнение комиссий XUU.TO и XEF-U.TO

XUU.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XEF-U.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU.TO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности XEF-U.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.22%2.44%2.85%2.76%2.98%2.43%1.86%2.72%2.07%1.62%1.84%1.86%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.02%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.74%1.49%1.65%1.53%

Часто задаваемые вопросы

XUU.TO and XEF-U.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

XUU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XEF-U.TO is Global Equities. XUU.TO tracks S&P Total Market Index, while XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index. Their fees differ too: 0.07% for XUU.TO and 0.21% for XEF-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU.TO и XEF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор