PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU-U.TO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU-U.TO с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XUU-U.TO tracks the S&P Total Market Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUU-U.TO returned 12.61%/yr vs 12.19%/yr for VTI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XUU-U.TO charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности XUU-U.TO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUU-U.TO показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.72%.

XUU-U.TO

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.07%
1 год
28.22%
3 года*
21.55%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU-U.TO и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		11.58%16.34%22.50%26.52%-20.40%28.14%18.72%7.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%8.15%

Correlation

The correlation between XUU-U.TO and VTI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.47

Over the past year, XUU-U.TO and VTI have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

XUU-U.TO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU-U.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUU-U.TOVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.10

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.83

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.93

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

13.45

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUU-U.TO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU-U.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU-U.TO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUU-U.TOVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.50

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XUU-U.TO и VTI

Максимальная просадка XUU-U.TO за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU-U.TO и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU-U.TOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-55.45%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.92%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-19.30%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-25.36%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.93%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-8.02%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.94%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU-U.TO и VTI

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что XUU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU-U.TOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.90%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.55%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.48%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.44%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.32%

-0.67%

Сравнение комиссий XUU-U.TO и VTI

XUU-U.TO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU-U.TO и VTI

Дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUU-U.TO and VTI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XUU-U.TO.

XUU-U.TO tracks S&P Total Market Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XUU-U.TO and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU-U.TO и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор