iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) Коэффициент Сортино: 1.42
Коэффициент Сортино XUU-U.TO равен 1.42, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.42 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино XUU-U.TO
XUU-U.TO опережает 50.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция XUU-U.TO на рынке
График показывает коэффициент Сортино XUU-U.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.81 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.81 до 2.03
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.03 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.83+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF с другими ETF в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность XUU-U.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| KNGC.TO | Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 4.74 | |||
| ETSX.TO | Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 2.67 | |||
| CNCL.TO | Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 2.33 | |||
| QQC-F.TO | Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 1.52 | |||
| XUU-U.TO | iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 1.42 | |||
| COW.TO | iShares Global Agriculture Index ETF | 1.39 | |||
| ZNQ.TO | BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 1.35 | |||
| XUH.TO | iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) | 1.34 | |||
| VUS.TO | Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | 1.25 | |||
| QUU.TO | Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF | 1.22 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино XUU-U.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда XUU-U.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore XUU-U.TO risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.