Сравнение XUU-U.TO с XAW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO).
XUU-U.TO и XAW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUU-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUU-U.TO или XAW.TO.
Основные характеристики
| XUU-U.TO | XAW.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.69% | 25.47% |
| Дох-ть за 1 год | 38.10% | 33.06% |
| Дох-ть за 3 года | 8.62% | 10.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.17% | 12.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.68 | 4.54 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 4.52 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 21.80 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 9.84% |
| Макс. просадка | -28.65% | -27.32% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XUU-U.TO и XAW.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XUU-U.TO и XAW.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUU-U.TO показывает доходность 24.69%, а XAW.TO немного выше – 25.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUU-U.TO и XAW.TO
XUU-U.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUU-U.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUU-U.TO и XAW.TO
Дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XAW.TO в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUU-U.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.54% | 0.89% | 1.08% | 0.79% | 0.95% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 1.45% | 1.71% | 1.79% | 1.77% | 1.49% | 2.02% | 2.29% | 1.92% | 1.80% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок XUU-U.TO и XAW.TO
Максимальная просадка XUU-U.TO за все время составила -28.65%, примерно равная максимальной просадке XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU-U.TO и XAW.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUU-U.TO и XAW.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что XUU-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.