PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU-U.TO с XUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUU-U.TO с XUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO).

XUU-U.TO и XUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUU-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. XUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 17 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUU-U.TO и XUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUU-U.TO и XUH.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-4.82%16.34%22.50%26.52%-20.40%28.14%18.72%7.44%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		-5.36%20.62%12.78%26.89%-25.53%27.12%17.84%7.99%
Разные валюты инструментов

XUU-U.TO торгуется в USD, в то время как XUH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUU-U.TO показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у XUH.TO с доходностью -5.36%.

XUU-U.TO

1 день
2.18%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.76%
1 год
16.37%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

XUH.TO

1 день
1.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.14%
1 год
19.18%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.12%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TOXUU-U.TO с VOO
Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с IUSGXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с VYMXUH.TO с ZWH.TO

Сравнение комиссий XUU-U.TO и XUH.TO

И XUU-U.TO, и XUH.TO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XUU-U.TO vs. XUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU-U.TO c XUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUU-U.TOXUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.97

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.54

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

7.17

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUU-U.TO vs. XUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUH.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU-U.TO и XUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUU-U.TOXUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.43

+0.32

Корреляция

Корреляция между XUU-U.TO и XUH.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU-U.TO и XUH.TO

Дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XUH.TO в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.87%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.94%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.25%1.67%1.81%1.25%1.63%1.62%

Просадки

Сравнение просадок XUU-U.TO и XUH.TO

Максимальная просадка XUU-U.TO за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки XUH.TO в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU-U.TO и XUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUU-U.TOXUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-38.37%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-12.24%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-26.11%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.85%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.02%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.67%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU-U.TO и XUH.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) составляет 5.37%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что XUU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUU-U.TOXUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.40%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

11.08%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

19.98%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

20.78%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

22.34%

-4.56%