PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU-U.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUU-U.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

XUU-U.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUU-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XUU-U.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUU-U.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-4.82%16.34%22.50%26.52%-20.40%28.14%18.72%7.44%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		0.76%26.07%6.10%11.78%-7.12%23.72%3.42%3.07%
Разные валюты инструментов

XUU-U.TO торгуется в USD, в то время как ZLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUU-U.TO показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 0.76%.

XUU-U.TO

1 день
2.18%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.76%
1 год
16.37%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-4.03%
С начала года
0.76%
6 месяцев
3.40%
1 год
19.07%
3 года*
12.04%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с VOO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий XUU-U.TO и ZLB.TO

XUU-U.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

XUU-U.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU-U.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUU-U.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.56

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.13

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.77

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

9.59

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUU-U.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU-U.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUU-U.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.56

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.69

+0.06

Корреляция

Корреляция между XUU-U.TO и ZLB.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU-U.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.87%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок XUU-U.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка XUU-U.TO за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU-U.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUU-U.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-33.96%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-6.53%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-13.04%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-2.58%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-2.51%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.94%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU-U.TO и ZLB.TO

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что XUU-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUU-U.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.86%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

8.30%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

12.30%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

13.15%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.48%

+2.30%