Сравнение XUT3.L с IBTL.L
XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUT3.L returned 1.70%/yr vs -1.79%/yr for IBTL.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUT3.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности XUT3.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUT3.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции XUT3.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: 1.70% против -1.79% соответственно.
XUT3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 1.70%
IBTL.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- -1.79%
Сравнение доходности по годам XUT3.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.64% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 3.56% | 1.44% | 0.27% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.30% | 4.53% | -7.08% | 1.47% | -30.49% | -4.20% | 16.53% | 16.55% | -2.00% | 8.61% |
Correlation
The correlation between XUT3.L and IBTL.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between XUT3.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT3.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
XUT3.L
IBTL.L
Сравнение XUT3.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUT3.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.09 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 0.63 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 1.53 | +16.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUT3.L и IBTL.L
Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT3.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.45% | -48.47% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -7.69% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -18.09% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -42.83% | +37.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.45% | -48.47% | +43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -39.40% | +39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -20.66% | +20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 3.19% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT3.L и IBTL.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.39%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT3.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 2.60% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 6.75% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 9.94% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.89% | 15.30% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 14.76% | -13.27% |
Сравнение комиссий XUT3.L и IBTL.L
XUT3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT3.L и IBTL.L
Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности IBTL.L в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUT3.L and IBTL.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XUT3.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для XUT3.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор