PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUT3.L с VDTY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUT3.L с VDTY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L).

XUT3.L и VDTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUT3.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUT3.L и VDTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUT3.L и VDTY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D		0.30%5.06%4.13%4.10%-3.60%-0.62%2.95%3.56%1.44%0.27%
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		-0.16%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%7.68%7.08%0.80%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VDTY.L с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции XUT3.L превзошли акции VDTY.L по среднегодовой доходности: 1.72% против 0.99% соответственно.

XUT3.L

1 день
0.06%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.72%

VDTY.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.03%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XUT3.L:
XUT3.L с PR1T.LXUT3.L с BBRT.LXUT3.L с MUNI.LXUT3.L с J13U.LXUT3.L с CBU7.LXUT3.L с TRSX.LXUT3.L с BBLL.L
Часто сравнивают с VDTY.L:
VDTY.L с PRIT.LVDTY.L с MUNI.LVDTY.L с PR1T.LVDTY.L с CBU7.LVDTY.L с J13U.LVDTY.L с BBRT.LVDTY.L с TRSX.L

Сравнение комиссий XUT3.L и VDTY.L

XUT3.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

XUT3.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUT3.L
Ранг доходности на риск XUT3.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT3.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT3.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT3.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT3.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT3.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT3.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUT3.LVDTY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

0.72

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.82

1.04

+3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.13

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.57

0.97

+4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

2.51

+16.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUT3.L vs. VDTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT3.L на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа VDTY.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT3.L и VDTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUT3.LVDTY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

0.72

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

-0.03

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.20

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.20

+0.94

Корреляция

Корреляция между XUT3.L и VDTY.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT3.L и VDTY.L

Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VDTY.L в 4.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D		2.85%2.70%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%0.00%
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		4.23%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%

Просадки

Сравнение просадок XUT3.L и VDTY.L

Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и VDTY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XUT3.LVDTY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.45%

-18.99%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-3.23%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-16.60%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.45%

-18.99%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-6.69%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-6.61%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.25%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT3.L и VDTY.L

Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUT3.LVDTY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.26%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

2.27%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

4.20%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.88%

5.52%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

4.85%

-3.36%