Сравнение XUT3.L с CBU7.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L).
XUT3.L и CBU7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUT3.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUT3.L и CBU7.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUT3.L и CBU7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.30% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 3.56% | 1.44% | 0.27% |
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.28% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 6.06% | 1.21% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у CBU7.L с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции XUT3.L превзошли акции CBU7.L по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.44% соответственно.
XUT3.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.72%
CBU7.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUT3.L и CBU7.L
И XUT3.L, и CBU7.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUT3.L vs. CBU7.L — Ранг доходности на риск
XUT3.L
CBU7.L
Сравнение XUT3.L c CBU7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUT3.L | CBU7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.17 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.82 | 1.69 | +3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.22 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 1.88 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 6.18 | +13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUT3.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.17 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.13 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.35 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.59 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между XUT3.L и CBU7.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT3.L и CBU7.L
Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.85% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XUT3.L и CBU7.L
Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки CBU7.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и CBU7.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUT3.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.45% | -14.18% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -2.23% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -13.55% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.45% | -14.18% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.36% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.36% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.68% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT3.L и CBU7.L
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.40%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUT3.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.15% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 1.91% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 3.43% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.88% | 4.67% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 4.09% | -2.60% |