Сравнение XUT3.L с BBM3.L
XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUT3.L returned 1.86%/yr vs 3.46%/yr for BBM3.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XUT3.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BBM3.L.
Доходность
Сравнение доходности XUT3.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUT3.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 1.39%.
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
BBM3.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUT3.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.54% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.60% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.39% | 4.37% | 5.25% | 4.45% | 1.77% | -0.33% |
Correlation
The correlation between XUT3.L and BBM3.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT3.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
XUT3.L
BBM3.L
Сравнение XUT3.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUT3.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.17 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 4.76 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.02 | 13.27 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUT3.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.95 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.73 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.67 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XUT3.L и BBM3.L
Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT3.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.45% | -2.44% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -0.82% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -1.11% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -2.44% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.41% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.30% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT3.L и BBM3.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.41%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT3.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.44% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 3.42% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 4.12% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 4.76% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 4.76% | -3.26% |
Сравнение комиссий XUT3.L и BBM3.L
XUT3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBM3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT3.L и BBM3.L
Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
XUT3.L and BBM3.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for XUT3.L and 0.07% for BBM3.L.
Подберите оптимальное распределение для XUT3.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор