PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUT3.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XUT3.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUT3.L и PR1T.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
0.30%5.06%4.13%4.10%-3.60%-0.62%0.04%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.85%4.22%5.20%4.83%0.61%0.09%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 0.85%.


XUT3.L

1 день
0.06%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.72%

PR1T.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Сравнение комиссий XUT3.L и PR1T.L

XUT3.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XUT3.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUT3.L
Ранг доходности на риск XUT3.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT3.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT3.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT3.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT3.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT3.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT3.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XUT3.LPR1T.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

12.57

-9.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.82

30.06

-25.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

8.50

-6.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.57

62.15

-56.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

432.43

-413.21

XUT3.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT3.L на текущий момент составляет 3.00, что ниже коэффициента Шарпа PR1T.L равного 12.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT3.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XUT3.LPR1T.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

12.57

-9.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

8.05

-7.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

7.30

-6.17

Корреляция

Корреляция между XUT3.L и PR1T.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT3.L и PR1T.L

Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
2.85%2.70%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUT3.L и PR1T.L

Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и PR1T.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XUT3.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.45%

-0.56%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-0.06%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-0.56%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.05%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.01%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT3.L и PR1T.L

Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XUT3.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.10%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

0.20%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

0.32%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.88%

0.39%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

0.39%

+1.10%