Сравнение XUT3.L с BBRT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L).
XUT3.L и BBRT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUT3.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. BBRT.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 25 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUT3.L и BBRT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUT3.L и BBRT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.30% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 2.32% |
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.22% | 6.61% | 0.51% | 3.18% | -12.92% | -2.10% | 7.65% | 5.29% |
Разные валюты инструментов
XUT3.L торгуется в USD, в то время как BBRT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBRT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BBRT.L с доходностью -0.22%.
XUT3.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.72%
BBRT.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUT3.L и BBRT.L
И XUT3.L, и BBRT.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUT3.L vs. BBRT.L — Ранг доходности на риск
XUT3.L
BBRT.L
Сравнение XUT3.L c BBRT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUT3.L | BBRT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 0.51 | +2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.82 | 0.78 | +4.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.09 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 0.95 | +4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 2.34 | +16.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUT3.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 0.51 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -0.05 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.12 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между XUT3.L и BBRT.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT3.L и BBRT.L
Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.85% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XUT3.L и BBRT.L
Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки BBRT.L в -20.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и BBRT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUT3.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.45% | -24.57% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -7.56% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -16.20% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -19.09% | +18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -16.73% | +16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 4.37% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT3.L и BBRT.L
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.40%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUT3.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 2.05% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 3.63% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 5.70% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.88% | 7.26% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 7.52% | -6.03% |