PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUT.TO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUT.TO с JEPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. XUT.TO is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, XUT.TO returned 6.77%/yr vs 10.63%/yr for JEPI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XUT.TO charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности XUT.TO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUT.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUT.TO показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.45%.

XUT.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.35%
С начала года
16.33%
6 месяцев
13.38%
1 год
21.56%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.96%

JEPI

1 день
0.72%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.45%
6 месяцев
2.73%
1 год
10.11%
3 года*
10.81%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUT.TO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		16.33%14.74%13.09%-0.45%-11.02%8.92%19.97%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.45%3.16%22.10%7.21%2.63%21.46%8.56%

Correlation

The correlation between XUT.TO and JEPI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.34

Over the past year, the correlation between XUT.TO and JEPI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XUT.TO и JEPI

Секторы
XUT.TO
JEPI

Коммунальные услуги

90.7%
6.2%

Энергетика

9.3%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

XUT.TO
90.7%
JEPI
6.2%

Энергетика

XUT.TO
9.3%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

XUT.TO

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

XUT.TO

-

JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

XUT.TO

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

XUT.TO

-

JEPI
9.6%

Финансовые услуги

XUT.TO

-

JEPI
9.8%

Здравоохранение

XUT.TO

-

JEPI
14.1%

Промышленность

XUT.TO

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

XUT.TO

-

JEPI
3.5%

Технологии

XUT.TO

-

JEPI
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

XUT.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUT.TOJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.12

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.68

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.85

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

5.02

+3.02

XUT.TO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT.TO на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT.TO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUT.TO и JEPI

Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUT.TOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.65%

-14.43%

-23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-5.48%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-14.43%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-14.43%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.56%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.37%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.02%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT.TO и JEPI

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUT.TOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.38%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.02%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

9.05%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

12.59%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

12.43%

+3.74%

Сравнение комиссий XUT.TO и JEPI

XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT.TO и JEPI

Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.25%3.91%4.00%3.90%3.80%3.04%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

XUT.TO and JEPI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for XUT.TO.

XUT.TO is categorized as Utilities Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.61% for XUT.TO and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор