PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUT.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUT.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

XUT.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XUT.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUT.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		11.15%14.58%12.92%-0.58%-11.12%8.75%14.46%36.35%-8.50%9.96%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, XUT.TO показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции XUT.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.13% соответственно.

XUT.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.10%
1 год
21.57%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.71%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с VPUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUU-U.TOZLB.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий XUT.TO и ZLB.TO

XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

XUT.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUT.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.48

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.99

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.57

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

8.71

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUT.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT.TO на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUT.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.48

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.22

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.12

-0.61

Корреляция

Корреляция между XUT.TO и ZLB.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.45%3.79%3.86%3.76%3.66%2.89%4.28%3.38%4.29%3.39%3.55%3.84%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок XUT.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.66%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUT.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.66%

-33.96%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-6.53%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-13.04%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.66%

-33.96%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.08%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-2.51%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.93%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT.TO и ZLB.TO

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) имеют волатильность 3.47% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUT.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.64%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.64%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

10.52%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

9.57%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

12.19%

+4.08%