PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 мая 2024 г.

XUT.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Gbl GR CAD. XUT.TO запущен 12 апр. 2011 г. и имеет комиссию в 0.61%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска12 апр. 2011 г.
РегионNorth America (Canada)
КатегорияUtilities Equities
Отслеживаемый индексMorningstar Gbl GR CAD
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия XUT.TO составляет 0.61%, что выше среднего уровня по рынку.

График комиссии XUT.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Популярные сравнения: XUT.TO с FTS.TO, XUT.TO с XIU.TO, XUT.TO с XLU, XUT.TO с XEI.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
121.02%
474.89%
XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF показал доход в 3.45% с начала года и -5.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF составила 6.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.45%11.05%
1 месяц12.66%4.86%
6 месяцев6.35%17.50%
1 год-5.56%27.37%
5 лет (среднегодовая)5.60%13.14%
10 лет (среднегодовая)6.50%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XUT.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.07%-2.51%2.45%-3.38%3.45%
20233.55%-2.22%5.21%2.40%-1.62%-2.27%-1.16%-4.51%-6.75%-4.61%7.48%5.20%-0.45%
2022-2.18%0.32%6.96%-1.57%0.73%-2.95%3.99%1.13%-9.40%-2.26%-0.82%-4.62%-11.02%
20212.53%-5.27%6.18%-0.55%-0.49%2.34%2.84%1.01%-2.95%0.57%-1.17%4.00%8.86%
20207.74%-2.98%-9.44%3.68%0.50%-0.53%5.99%-1.73%6.29%-1.06%5.94%0.71%14.65%
20196.33%4.35%4.63%0.43%3.31%1.29%1.76%4.76%3.19%-0.89%2.75%-0.10%36.54%
2018-4.41%-3.40%1.82%-1.63%-1.32%2.28%0.97%-0.12%-0.88%-2.94%4.62%-3.28%-8.36%
20171.46%0.44%5.08%-0.13%2.22%0.16%-1.81%1.97%-2.07%3.25%0.20%-0.88%10.10%
20165.84%-4.46%8.48%-1.09%9.01%-0.83%2.55%-2.73%0.85%1.10%-4.84%3.05%16.99%
20155.69%-1.10%-1.26%0.77%-2.77%-5.70%1.67%-0.01%0.35%-1.50%-2.09%2.04%-4.26%
20142.98%1.54%3.84%0.84%-0.84%1.20%-1.64%2.52%-0.45%1.69%4.56%-1.46%15.56%
20133.84%-1.16%-2.47%3.36%-3.52%-4.20%1.47%-6.85%2.35%5.51%-2.39%-0.45%-5.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XUT.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XUT.TO, с текущим значением в 55
XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF)
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XUT.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XUT.TO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XUT.TO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XUT.TO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.500.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XUT.TO, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XUT.TO, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.57

Коэффициент Шарпа

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.36
2.98
XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.00CA$1.01CA$1.02CA$0.93CA$1.31CA$0.95CA$0.92CA$0.82CA$0.81CA$0.78CA$0.75CA$0.83

Дивидендный доход

3.79%3.90%3.80%2.99%4.43%3.51%4.45%3.51%3.68%3.98%3.52%4.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.00CA$0.33
2023CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.01
2022CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$1.02
2021CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.09CA$0.93
2020CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.09CA$0.09CA$0.40CA$1.31
2019CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.95
2018CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.92
2017CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.82
2016CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.81
2015CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.78
2014CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.75
2013CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-15.33%
-0.09%
XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF показал максимальную просадку в 37.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF составляет 15.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.65%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16111 нояб. 2020 г.183
-28.54%22 авг. 2022 г.29320 окт. 2023 г.———
-16.26%3 февр. 2015 г.21814 дек. 2015 г.10110 мая 2016 г.319
-15%30 янв. 2013 г.1493 сент. 2013 г.24119 авг. 2014 г.390
-13.69%29 нояб. 2017 г.26924 дек. 2018 г.4428 февр. 2019 г.313

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.94%
2.92%
XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF)
Benchmark (^GSPC)