PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSP с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

XUSP и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSP и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSP и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-6.15%18.27%30.60%26.46%-9.24%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

XUSP

1 день
0.95%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-4.59%
1 год
19.14%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий XUSP и UAUG

И XUSP, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

XUSP vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.46

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.15

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.23

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

11.11

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.46

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.82

-0.04

Корреляция

Корреляция между XUSP и UAUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и UAUG

Ни XUSP, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок XUSP и UAUG

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSPUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-13.91%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-6.31%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-2.16%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-2.41%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.27%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и UAUG

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSPUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.86%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

4.32%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

9.43%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

7.85%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

8.80%

+10.56%