PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSP с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSP с UAUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - XUSP is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while UAUG is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. XUSP is actively managed, while UAUG is passively managed. Over the past 3 years, XUSP returned 25.24%/yr vs 14.57%/yr for UAUG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUSP и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSP показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью 4.84%.

XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
-0.10%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.19%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSP и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		12.67%18.27%30.60%26.46%-9.24%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.84%12.42%15.51%17.71%-3.69%

Correlation

The correlation between XUSP and UAUG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between XUSP and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUSP и UAUG

Секторы
XUSP
UAUG

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XUSP
36.2%
UAUG
36.2%

Финансовые услуги

XUSP
11.9%
UAUG
11.9%

Коммуникационные услуги

XUSP
10.9%
UAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

XUSP
10.1%
UAUG
10.1%

Здравоохранение

XUSP
8.4%
UAUG
8.4%

Промышленность

XUSP
8.1%
UAUG
8.1%

Потребительский защитный сектор

XUSP
4.9%
UAUG
4.9%

Энергетика

XUSP
3.5%
UAUG
3.5%

Коммунальные услуги

XUSP
2.3%
UAUG
2.3%

Недвижимость

XUSP
1.9%
UAUG
1.9%

Сырьевые материалы

XUSP
1.8%
UAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с VTXUSP с SPYIXUSP с BUFF
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Доходность на риск

XUSP vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSP c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSPUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.78

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.11

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.85

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

20.38

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSP vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSP на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSP и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSPUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.78

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.91

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XUSP и UAUG

Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSPUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-13.91%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-3.96%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-10.35%

-12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.10%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-2.36%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.75%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSP и UAUG

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что XUSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSPUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.60%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

4.13%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

5.51%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

7.89%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

8.72%

+10.49%

Сравнение комиссий XUSP и UAUG

И XUSP, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSP и UAUG

Ни XUSP, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XUSP and UAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XUSP has higher volatility (4.13%) compared to UAUG (0.60%). In terms of maximum drawdown, XUSP dropped -22.59% vs UAUG's -13.91%.

On 3-year performance, XUSP leads with 25.24% vs 14.57% for UAUG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XUSP has performed better with a 25.24% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUSP and UAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

XUSP and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XUSP is categorized as Options Trading, while UAUG is Defined Outcome.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSP и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор