Сравнение XUSP с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
XUSP и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XUSP и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUSP и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | -7.04% | 18.27% | 30.60% | 26.46% | -9.24% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -9.90% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XUSP показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -9.90%.
XUSP
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- 51.60%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUSP и LOUP
XUSP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
XUSP vs. LOUP — Ранг доходности на риск
XUSP
LOUP
Сравнение XUSP c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSP | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.48 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.08 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.34 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 8.09 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.48 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.44 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между XUSP и LOUP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSP и LOUP
Ни XUSP, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XUSP и LOUP
Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUSP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -58.68% | +36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -21.00% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -16.74% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -20.42% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 6.07% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSP и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) составляет 6.34%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что XUSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUSP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 10.91% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 21.85% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 35.07% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 32.19% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 31.98% | -12.62% |