Сравнение XUSE.AS с ^GSPC
XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XUSE.AS и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUSE.AS показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
XUSE.AS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSE.AS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 8.38% | 13.00% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between XUSE.AS and ^GSPC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSE.AS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XUSE.AS
^GSPC
Сравнение XUSE.AS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSE.AS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSE.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.91 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XUSE.AS и ^GSPC
Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSE.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | -9.10% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.97% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.13% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSE.AS и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSE.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 12.19% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 12.19% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 12.19% | +4.26% |
Часто задаваемые вопросы
XUSE.AS and ^GSPC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XUSE.AS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор