PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с XUU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index while XUU.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 28.32% vs 30.03% for XUU.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for XUU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUSC.TO показывает доходность 12.87%, а XUU.TO немного выше – 13.04%.

XUSC.TO

1 день
0.16%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.88%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.88%
1 год
30.03%
3 года*
23.35%
5 лет*
15.93%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и XUU.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.87%11.40%11.76%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.04%11.25%11.93%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and XUU.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.93

The correlation between XUSC.TO and XUU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Доходность на риск

XUSC.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSC.TOXUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.51

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.41

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.43

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

13.07

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSC.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUU.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSC.TOXUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.87

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и XUU.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и XUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-28.22%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.80%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.09%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.30%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и XUU.TO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.55%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.23%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.09%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

12.04%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

15.45%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.59%

-0.89%

Сравнение комиссий XUSC.TO и XUU.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XUU.TO в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.01%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XUSC.TO and XUU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while XUU.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.07% for XUU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и XUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор