PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, XUS-U.TO returned 27.69% vs 26.17% for XUSC.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как XUSC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 11.42%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

XUSC.TO

1 день
0.08%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.60%
1 год
26.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%6.56%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		11.42%16.73%6.49%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and XUSC.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.88

The correlation between XUS-U.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.23

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.15

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.24

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

14.93

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOXUSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.19

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-17.78%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.11%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.05%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-1.99%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.76%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и XUSC.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) имеют волатильность 2.76% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.68%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.81%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.78%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.08%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.08%

+3.10%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и XUSC.TO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while XUSC.TO is Large Cap Blend Equities. XUS-U.TO tracks S&P 500 Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор