PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с XPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с XPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs -20.16%/yr for XPP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for XPP.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -17.88%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и XPP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%18.01%8.12%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%13.93%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and XPP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

ProShares Ultra FTSE China 50

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. XPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOXPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.24

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-0.08

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.99

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.29

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

-0.58

+14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. XPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа XPP равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOXPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

-0.24

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.32

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.10

+0.94

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и XPP

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и XPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOXPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-89.90%

+56.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-32.60%

+23.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-52.95%

+34.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-85.24%

+60.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-78.27%

+78.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-47.83%

+42.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

16.07%

-14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и XPP

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 2.76%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOXPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

14.45%

-11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

28.79%

-19.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

39.21%

-27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

62.75%

-46.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

54.90%

-35.72%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и XPP

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XPP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и XPP

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XPP в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and XPP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while XPP is Leveraged Equities. XUS-U.TO tracks S&P 500 Index, while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.95% for XPP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и XPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор