PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с HXS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs 13.51%/yr for HXS.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как HXS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, а HXS.TO немного выше – 11.02%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.02%
6 месяцев
11.02%
1 год
27.60%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.51%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%18.01%8.12%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		11.02%17.30%24.32%26.03%-18.56%28.24%18.10%7.83%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and HXS.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.84

The correlation between XUS-U.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.28

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.12

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.10

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

14.23

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и HXS.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке HXS.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-33.93%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.96%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-18.71%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-24.84%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.30%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-4.23%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.94%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 2.76%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.37%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.18%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.17%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.09%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.25%

+0.93%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и HXS.TO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XUS-U.TO and HXS.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for HXS.TO.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.10% for HXS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор