PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUHY.DE с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUHY.DE с LQDH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XUHY.DE (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XUHY.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. XUHY.DE is passively managed, while LQDH is actively managed. Over the past 5 years, XUHY.DE returned 4.80%/yr vs 6.21%/yr for LQDH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUHY.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.

Доходность

Сравнение доходности XUHY.DE и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUHY.DE торгуется в EUR, в то время как LQDH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUHY.DE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 5.71%.

XUHY.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
2.45%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.59%
1 год
9.24%
3 года*
7.51%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—

LQDH

1 день
-0.03%
1 месяц
2.45%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.06%
1 год
10.30%
3 года*
6.33%
5 лет*
6.21%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUHY.DE и LQDH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		5.11%-2.75%12.70%9.43%-6.44%12.44%-3.26%18.71%-14.02%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.71%-5.70%14.53%7.81%4.20%9.46%-6.70%11.98%4.22%

Correlation

The correlation between XUHY.DE and LQDH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.58

The correlation between XUHY.DE and LQDH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XUHY.DE:
XUHY.DE с MANTA.HEXUHY.DE с IFEDXUHY.DE с SYBK.DEXUHY.DE с SAMPO.HEXUHY.DE с VVSM.DEXUHY.DE с FDVVXUHY.DE с VTC
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH

Доходность на риск

XUHY.DE vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUHY.DE
Ранг доходности на риск XUHY.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUHY.DE c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUHY.DELQDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.63

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.31

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.02

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

8.79

+0.39

XUHY.DE vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUHY.DE на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDH равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUHY.DE и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUHY.DE и LQDH

Максимальная просадка XUHY.DE за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки LQDH в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.DE и LQDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUHY.DELQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-23.50%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.43%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.04%

-12.59%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.04%

-12.59%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.86%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.78%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.18%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XUHY.DE и LQDH

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеют волатильность 1.45% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUHY.DELQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.44%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.42%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

6.38%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

8.04%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

9.14%

+3.59%

Сравнение комиссий XUHY.DE и LQDH

XUHY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUHY.DE и LQDH

Дивидендная доходность XUHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности LQDH в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.95%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.48%6.60%7.39%6.02%6.13%9.09%5.94%4.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUHY.DE and LQDH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUHY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.

XUHY.DE is categorized as High Yield Bonds, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XUHY.DE and 0.25% for LQDH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUHY.DE и LQDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор