PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUHY.DE с SYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUHY.DE с SYBK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE).

XUHY.DE и SYBK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUHY.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. SYBK.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select. Фонд был запущен 19 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUHY.DE и SYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUHY.DE и SYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		1.78%-2.73%12.71%9.45%-6.31%12.25%-3.27%18.69%6.72%
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		1.48%-4.18%15.91%8.73%-5.33%13.84%-4.47%12.57%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, XUHY.DE показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у SYBK.DE с доходностью 1.48%.

XUHY.DE

1 день
0.45%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.81%
1 год
1.09%
3 года*
6.12%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

SYBK.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.49%
1 год
-0.19%
3 года*
6.32%
5 лет*
4.42%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Часто сравнивают с XUHY.DE:
XUHY.DE с IFEDXUHY.DE с MANTA.HEXUHY.DE с SAMPO.HEXUHY.DE с FDVVXUHY.DE с VVSM.DEXUHY.DE с VTCXUHY.DE с HYGH
Часто сравнивают с SYBK.DE:
SYBK.DE с BNDWSYBK.DE с IS0R.DESYBK.DE с IS3K.DESYBK.DE с HYLE.DESYBK.DE с IBC9.DESYBK.DE с IBC7.DESYBK.DE с GB1E.DE

Сравнение комиссий XUHY.DE и SYBK.DE

XUHY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SYBK.DE в 0.30%.

SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUHY.DE vs. SYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUHY.DE
Ранг доходности на риск XUHY.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SYBK.DE
Ранг доходности на риск SYBK.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBK.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBK.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBK.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUHY.DE c SYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUHY.DESYBK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.02

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.03

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.57

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

1.59

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUHY.DE vs. SYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUHY.DE на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа SYBK.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUHY.DE и SYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUHY.DESYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.06

Корреляция

Корреляция между XUHY.DE и SYBK.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUHY.DE и SYBK.DE

Дивидендная доходность XUHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности SYBK.DE в 7.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.53%6.60%7.39%6.02%6.14%9.11%5.94%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		7.26%7.68%6.96%6.73%5.79%5.11%6.01%5.54%5.04%6.51%5.30%5.35%

Просадки

Сравнение просадок XUHY.DE и SYBK.DE

Максимальная просадка XUHY.DE за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки SYBK.DE в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.DE и SYBK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUHY.DESYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-19.71%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-5.24%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-12.84%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.60%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.24%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.65%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XUHY.DE и SYBK.DE

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что XUHY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUHY.DESYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.78%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

4.29%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

9.01%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

8.28%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

8.48%

+3.02%