PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUHY.DE с SAMPO.HE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUHY.DE с SAMPO.HE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и Sampo Oyj (SAMPO.HE).

XUHY.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XUHY.DE и SAMPO.HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и Sampo Oyj (SAMPO.HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUHY.DE и SAMPO.HE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		1.78%-2.73%12.71%9.45%-6.31%12.25%-3.27%18.69%6.72%
SAMPO.HE
Sampo Oyj		-10.42%36.30%4.15%-4.86%22.75%32.95%-7.00%10.24%-11.23%

Доходность по периодам

С начала года, XUHY.DE показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у SAMPO.HE с доходностью -10.42%.

XUHY.DE

1 день
0.45%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.81%
1 год
1.09%
3 года*
6.12%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

SAMPO.HE

1 день
0.59%
1 месяц
1.80%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-3.50%
1 год
10.44%
3 года*
10.89%
5 лет*
12.06%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Sampo Oyj

Часто сравнивают с XUHY.DE:
XUHY.DE с IFEDXUHY.DE с MANTA.HEXUHY.DE с SYBK.DEXUHY.DE с FDVVXUHY.DE с VVSM.DEXUHY.DE с VTCXUHY.DE с HYGH
Часто сравнивают с SAMPO.HE:
SAMPO.HE с MANTA.HESAMPO.HE с ACGLSAMPO.HE с METSAMPO.HE с G.MISAMPO.HE с ODFLSAMPO.HE с SPY

Доходность на риск

XUHY.DE vs. SAMPO.HE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUHY.DE
Ранг доходности на риск XUHY.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SAMPO.HE
Ранг доходности на риск SAMPO.HE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMPO.HE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMPO.HE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMPO.HE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMPO.HE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMPO.HE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUHY.DE c SAMPO.HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и Sampo Oyj (SAMPO.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUHY.DESAMPO.HEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.59

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.87

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.64

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

1.62

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUHY.DE vs. SAMPO.HE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUHY.DE на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SAMPO.HE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUHY.DE и SAMPO.HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUHY.DESAMPO.HEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между XUHY.DE и SAMPO.HE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUHY.DE и SAMPO.HE

Дивидендная доходность XUHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности SAMPO.HE в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.53%6.60%7.39%6.02%6.14%9.11%5.94%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMPO.HE
Sampo Oyj		3.67%3.29%4.57%6.56%9.23%3.86%4.34%7.22%6.77%5.02%5.05%4.15%

Просадки

Сравнение просадок XUHY.DE и SAMPO.HE

Максимальная просадка XUHY.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки SAMPO.HE в -77.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.DE и SAMPO.HE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUHY.DESAMPO.HEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-77.78%

+55.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-13.55%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-19.17%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-10.42%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-14.28%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

5.35%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XUHY.DE и SAMPO.HE

Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) составляет 2.06%, в то время как у Sampo Oyj (SAMPO.HE) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что XUHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMPO.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUHY.DESAMPO.HEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.43%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

12.19%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

17.91%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

18.00%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

21.61%

-10.11%