PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUFN.DE с WELY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUFN.DE с WELY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUFN.DE (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and WELY.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Financials Equities funds - XUFN.DE tracks the MSCI USA Financials while WELY.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUFN.DE returned 16.27%/yr vs 21.58%/yr for WELY.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XUFN.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for WELY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUFN.DE и WELY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUFN.DE показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у WELY.DE с доходностью 1.63%.

XUFN.DE

1 день
3.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-2.50%
1 год
2.59%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—

WELY.DE

1 день
1.93%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.63%
6 месяцев
5.73%
1 год
13.90%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUFN.DE и WELY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-4.69%3.41%38.69%10.96%1.62%
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist		1.63%17.51%33.70%12.61%9.80%

Correlation

The correlation between XUFN.DE and WELY.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between XUFN.DE and WELY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с XUFN.DE:
XUFN.DE с SPY5.DEXUFN.DE с VUAA.DEXUFN.DE с EQQQ.DEXUFN.DE с EQQB.DEXUFN.DE с EXV1.DEXUFN.DE с SXRU.DEXUFN.DE с VOO
Часто сравнивают с WELY.DE:
WELY.DE с LYPD.DEWELY.DE с S7XE.DEWELY.DE с EGV1.DEWELY.DE с INDA.DEWELY.DE с WF1E.DEWELY.DE с ^GSPCWELY.DE с LIRU.DE

Доходность на риск

XUFN.DE vs. WELY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUFN.DE
Ранг доходности на риск XUFN.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WELY.DE
Ранг доходности на риск WELY.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELY.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELY.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELY.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELY.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFN.DE c WELY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUFN.DEWELY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.01

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.51

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.44

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

4.49

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFN.DE vs. WELY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFN.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа WELY.DE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFN.DE и WELY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUFN.DEWELY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.01

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.36

-0.85

Просадки

Сравнение просадок XUFN.DE и WELY.DE

Максимальная просадка XUFN.DE за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки WELY.DE в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFN.DE и WELY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUFN.DEWELY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-19.85%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-9.52%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-19.85%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-0.70%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-3.17%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.06%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFN.DE и WELY.DE

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что XUFN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUFN.DEWELY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.50%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.32%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

13.60%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

14.95%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

14.95%

+6.64%

Сравнение комиссий XUFN.DE и WELY.DE

XUFN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WELY.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFN.DE и WELY.DE

Дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности WELY.DE в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist		2.11%2.01%1.54%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.15%1.17%1.08%1.66%2.69%1.25%1.34%3.46%0.66%

Часто задаваемые вопросы

XUFN.DE and WELY.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUFN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WELY.DE.

XUFN.DE tracks MSCI USA Financials, while WELY.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XUFN.DE and 0.18% for WELY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUFN.DE и WELY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор