PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEN.DE с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUEN.DE с VDE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Vanguard Energy ETF (VDE).

XUEN.DE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUEN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Energy 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUEN.DE и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUEN.DE и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		35.49%-3.28%10.56%-3.66%71.12%65.12%-40.59%12.55%-14.61%11.19%
VDE
Vanguard Energy ETF		36.66%-5.60%13.80%-2.97%72.98%68.00%-38.55%11.75%-16.19%10.41%
Разные валюты инструментов

XUEN.DE торгуется в EUR, в то время как VDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUEN.DE показывает доходность 35.49%, а VDE немного выше – 36.66%.

XUEN.DE

1 день
0.89%
1 месяц
5.02%
С начала года
35.49%
6 месяцев
36.68%
1 год
21.71%
3 года*
12.41%
5 лет*
23.67%
10 лет*
—

VDE

1 день
1.21%
1 месяц
6.74%
С начала года
36.66%
6 месяцев
38.83%
1 год
24.48%
3 года*
13.35%
5 лет*
24.02%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с WNDY.DEXUEN.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Сравнение комиссий XUEN.DE и VDE

XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

XUEN.DE vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEN.DE c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEN.DEVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.89

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

1.16

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

2.25

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEN.DE vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEN.DE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEN.DE и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEN.DEVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между XUEN.DE и VDE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEN.DE и VDE

Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VDE в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.02%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.34%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок XUEN.DE и VDE

Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что меньше максимальной просадки VDE в -69.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUEN.DEVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-74.20%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-11.99%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-26.58%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.02%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-20.06%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

6.61%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEN.DE и VDE

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUEN.DEVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

6.77%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

14.97%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

27.57%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

26.88%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

30.40%

-0.78%