PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEN.DE с SMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUEN.DE с SMLP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE).

XUEN.DE и SMLP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUEN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Energy 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUEN.DE и SMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUEN.DE и SMLP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		35.49%-3.28%10.56%-3.66%71.12%65.12%-40.59%12.55%-14.61%11.19%
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-37.48%12.48%-11.75%-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, XUEN.DE показывает доходность 35.49%, что значительно выше, чем у SMLP.DE с доходностью 16.73%.

XUEN.DE

1 день
0.89%
1 месяц
5.02%
С начала года
35.49%
6 месяцев
36.68%
1 год
21.71%
3 года*
12.41%
5 лет*
23.67%
10 лет*
—

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с WNDY.DEXUEN.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с WDNR.DESMLP.DE с G1CE.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с LYM9.DE

Сравнение комиссий XUEN.DE и SMLP.DE

XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMLP.DE в 0.50%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUEN.DE vs. SMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEN.DE c SMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEN.DESMLP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.08

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.03

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

-0.12

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

-0.23

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEN.DE vs. SMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEN.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SMLP.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEN.DE и SMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEN.DESMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.08

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.09

+0.29

Корреляция

Корреляция между XUEN.DE и SMLP.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEN.DE и SMLP.DE

Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как SMLP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.02%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUEN.DE и SMLP.DE

Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что меньше максимальной просадки SMLP.DE в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и SMLP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUEN.DESMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-79.34%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-14.98%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-22.58%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-6.25%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-25.92%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

8.18%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEN.DE и SMLP.DE

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUEN.DESMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

5.84%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

10.85%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

20.44%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

20.58%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

28.73%

+0.89%