Сравнение XUEN.DE с ESIE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE).
XUEN.DE и ESIE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUEN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Energy 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. ESIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUEN.DE и ESIE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUEN.DE и ESIE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 35.49% | -3.28% | 10.56% | -3.66% | 71.12% | 65.12% | 2.34% |
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 43.14% | 15.26% | -6.63% | 8.58% | 35.56% | 35.47% | 6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, XUEN.DE показывает доходность 35.49%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 43.14%.
XUEN.DE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 35.49%
- 6 месяцев
- 36.68%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- —
ESIE.DE
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 43.14%
- 6 месяцев
- 50.01%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUEN.DE и ESIE.DE
XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESIE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUEN.DE vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск
XUEN.DE
ESIE.DE
Сравнение XUEN.DE c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEN.DE | ESIE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.02 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.44 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 5.46 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 20.02 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEN.DE | ESIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.02 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.02 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между XUEN.DE и ESIE.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEN.DE и ESIE.DE
Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как ESIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.02% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.72% | 0.71% |
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XUEN.DE и ESIE.DE
Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки ESIE.DE в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и ESIE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUEN.DE | ESIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -26.20% | -38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -16.09% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -26.20% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -1.60% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.09% | -6.67% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.80% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEN.DE и ESIE.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) составляет 9.52%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUEN.DE | ESIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 10.34% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 16.28% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 23.30% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 23.42% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 23.89% | +5.73% |