PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEN.DE с D6RD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUEN.DE с D6RD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE).

XUEN.DE и D6RD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUEN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Energy 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. D6RD.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Solactive Future Energy ESG. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUEN.DE и D6RD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUEN.DE и D6RD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		35.49%-3.28%10.56%-3.66%25.56%
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		11.45%24.03%-13.45%-18.15%-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, XUEN.DE показывает доходность 35.49%, что значительно выше, чем у D6RD.DE с доходностью 11.45%.

XUEN.DE

1 день
0.89%
1 месяц
5.02%
С начала года
35.49%
6 месяцев
36.68%
1 год
21.71%
3 года*
12.41%
5 лет*
23.67%
10 лет*
—

D6RD.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.45%
6 месяцев
20.72%
1 год
56.79%
3 года*
-0.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с WNDY.DEXUEN.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с D6RD.DE:
D6RD.DE с ESIE.DED6RD.DE с D6RP.DED6RD.DE с WDNR.DED6RD.DE с WELN.DED6RD.DE с NUKL.DED6RD.DE с SMLP.DED6RD.DE с V0IH.DE

Сравнение комиссий XUEN.DE и D6RD.DE

XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии D6RD.DE в 0.55%.

D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUEN.DE vs. D6RD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
D6RD.DE
Ранг доходности на риск D6RD.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RD.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RD.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEN.DE c D6RD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEN.DED6RD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.10

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.69

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

7.15

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

21.87

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEN.DE vs. D6RD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEN.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа D6RD.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEN.DE и D6RD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEN.DED6RD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.10

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.08

+0.46

Корреляция

Корреляция между XUEN.DE и D6RD.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEN.DE и D6RD.DE

Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности D6RD.DE в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.02%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		0.45%0.59%0.72%0.81%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUEN.DE и D6RD.DE

Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки D6RD.DE в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и D6RD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUEN.DED6RD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-59.57%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-10.32%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-26.20%

+19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-36.10%

+19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.91%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEN.DE и D6RD.DE

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D6RD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUEN.DED6RD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

7.89%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

18.46%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

26.91%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

25.85%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

25.85%

+3.77%