PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUDV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUDV с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past year, XUDV returned 31.86% vs 27.54% for GCOW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности XUDV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUDV показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.25%.

XUDV

1 день
1.04%
1 месяц
4.21%
С начала года
20.25%
6 месяцев
20.20%
1 год
31.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUDV и GCOW

2026 (YTD)2025
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.25%8.24%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%24.64%

Correlation

The correlation between XUDV and GCOW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.56

The correlation between XUDV and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUDV и GCOW

Секторы
XUDV
GCOW

Финансовые услуги

25.3%

-

Технологии

15.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

13.3%
17.1%

Промышленность

9.2%
12.4%

Здравоохранение

8.7%
14.6%

Энергетика

7.6%
24.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
14.6%

Коммунальные услуги

4.3%
4.1%

Сырьевые материалы

3.3%
7.3%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

XUDV
25.3%
GCOW

-

Технологии

XUDV
15.1%
GCOW
0.9%

Потребительский защитный сектор

XUDV
13.3%
GCOW
17.1%

Промышленность

XUDV
9.2%
GCOW
12.4%

Здравоохранение

XUDV
8.7%
GCOW
14.6%

Энергетика

XUDV
7.6%
GCOW
24.4%

Потребительский циклический сектор

XUDV
7.1%
GCOW
4.6%

Коммуникационные услуги

XUDV
6.2%
GCOW
14.6%

Коммунальные услуги

XUDV
4.3%
GCOW
4.1%

Сырьевые материалы

XUDV
3.3%
GCOW
7.3%

Недвижимость

XUDV

-

GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с AMDYXUDV с SCHDXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с UDIVXUDV с MULTXUDV с LVHI
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

XUDV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUDV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUDVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.56

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.68

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

5.80

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.17

15.21

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUDV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUDV на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUDV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUDVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.59

+0.73

Просадки

Сравнение просадок XUDV и GCOW

Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUDVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-37.64%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-4.77%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.67%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-5.84%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.81%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XUDV и GCOW

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUDVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.75%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.99%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

10.80%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

13.48%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.20%

+0.14%

Сравнение комиссий XUDV и GCOW

XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUDV и GCOW

Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		3.45%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUDV and GCOW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUDV has higher volatility (3.69%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, XUDV leads with 31.86% vs 27.54% for GCOW. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 31.86% return vs 27.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 3.45% for XUDV.

XUDV is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Franklin and Pacer. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.60% for GCOW.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUDV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор