PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUDV с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUDV с DES

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past year, XUDV returned 30.60% vs 30.86% for DES. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности XUDV и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUDV показывает доходность 25.04%, а DES немного ниже – 24.63%.

XUDV

1 день
1.13%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
18.83%
С начала года
25.04%
1 год
30.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
1.85%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
16.48%
С начала года
24.63%
1 год
30.86%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUDV и DES

2026 (YTD)2025
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		25.04%8.52%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		24.63%-0.82%

Correlation

The correlation between XUDV and DES is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between XUDV and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUDV и DES

Секторы
XUDV
DES

Финансовые услуги

23.7%
24.8%

Потребительский защитный сектор

16.3%
4.1%

Технологии

12.6%
6.0%

Промышленность

12.1%
13.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
16.0%

Здравоохранение

7.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.8%

Энергетика

6.2%
10.2%

Коммунальные услуги

3.9%
4.2%

Сырьевые материалы

1.2%
6.3%

Недвижимость

-

10.1%

Финансовые услуги

XUDV
23.7%
DES
24.8%

Потребительский защитный сектор

XUDV
16.3%
DES
4.1%

Технологии

XUDV
12.6%
DES
6.0%

Промышленность

XUDV
12.1%
DES
13.4%

Потребительский циклический сектор

XUDV
8.0%
DES
16.0%

Здравоохранение

XUDV
7.8%
DES
2.0%

Коммуникационные услуги

XUDV
6.8%
DES
2.8%

Энергетика

XUDV
6.2%
DES
10.2%

Коммунальные услуги

XUDV
3.9%
DES
4.2%

Сырьевые материалы

XUDV
1.2%
DES
6.3%

Недвижимость

XUDV

-

DES
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с SCHDXUDV с MULTXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с JEPIXUDV с AMDYXUDV с XOMO
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

XUDV vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUDV c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUDVDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.94

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.90

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

4.06

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

11.65

+4.61

XUDV vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUDV на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUDV и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUDV и DES

Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUDVDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-65.48%

+49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-7.64%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-9.63%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.66%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XUDV и DES

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 3.69% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUDVDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.69%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

11.05%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

16.02%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

19.46%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

21.91%

-5.82%

Сравнение комиссий XUDV и DES

XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUDV и DES

Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DES в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.22%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		3.33%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUDV and DES have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (3.69%) compared to XUDV (3.69%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs DES's -65.48%.

On 1-year performance, DES leads with 30.86% vs 30.60% for XUDV. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DES has performed better with a 30.86% return vs 30.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

XUDV has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.22% for DES.

XUDV is categorized as Dividend, while DES is Small Cap Blend Equities. XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Franklin and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.38% for DES.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUDV и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор