Сравнение XUCD.DE с EXH8.DE
XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) and EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - XUCD.DE tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom while EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCD.DE returned 8.69%/yr vs 1.95%/yr for EXH8.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUCD.DE charges 0.12%/yr vs 0.46%/yr for EXH8.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCD.DE и EXH8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCD.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у EXH8.DE с доходностью -1.84%.
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
EXH8.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам XUCD.DE и EXH8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -34.77% | 32.20% | 37.39% | 32.43% | 4.13% | 10.10% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | -1.84% | 13.47% | 10.93% | 36.87% | -30.57% | 13.16% | 9.68% | 38.72% | -9.61% | 1.78% |
Correlation
The correlation between XUCD.DE and EXH8.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between XUCD.DE and EXH8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCD.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск
XUCD.DE
EXH8.DE
Сравнение XUCD.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCD.DE | EXH8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 1.09 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCD.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.09 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XUCD.DE и EXH8.DE
Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и EXH8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCD.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -54.89% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.96% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -19.54% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.43% | -48.60% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -3.99% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -16.64% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 5.67% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCD.DE и EXH8.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) составляет 5.29%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что XUCD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCD.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.03% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 15.20% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 18.59% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 21.53% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 19.73% | +2.17% |
Сравнение комиссий XUCD.DE и EXH8.DE
XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCD.DE и EXH8.DE
Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности EXH8.DE в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.30% | 2.40% | 2.34% | 3.25% | 1.04% | 1.26% | 2.10% | 3.20% | 2.91% | 2.88% | 3.27% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUCD.DE and EXH8.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom, while EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUCD.DE and 0.46% for EXH8.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCD.DE и EXH8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор