Сравнение EXH8.DE с GLUX.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE).

EXH8.DE и GLUX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Retail. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. GLUX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Luxury. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH8.DE и GLUX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH8.DE и GLUX.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	-7.91%	13.47%	10.93%	36.87%	-30.57%	13.16%	9.68%	38.72%	-9.61%	-0.73%
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR	-10.85%	2.34%	4.43%	11.98%	-19.34%	32.41%	23.80%	33.53%	-9.13%	22.10%

Доходность по периодам

С начала года, EXH8.DE показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у GLUX.DE с доходностью -10.85%. За последние 10 лет акции EXH8.DE уступали акциям GLUX.DE по среднегодовой доходности: 5.63% против 8.47% соответственно.

EXH8.DE

1 день: -0.79%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -7.91%

6 месяцев: -2.16%

1 год: 7.35%

3 года*: 9.86%

5 лет*: 2.91%

10 лет*: 5.63%

GLUX.DE

1 день: -0.58%

1 месяц: -4.23%

С начала года: -10.85%

6 месяцев: -8.58%

1 год: 0.58%

3 года*: -2.58%

5 лет*: 0.33%

10 лет*: 8.47%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Название символа

Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EXH8.DE:

EXH8.DE с 6AQQ.DE EXH8.DE с I500.DE EXH8.DE с 7RIP.DE EXH8.DE с 36BB.DE EXH8.DE с DXSK.DE EXH8.DE с 6TVL.DE EXH8.DE с ZPDS.DE

Часто сравнивают с GLUX.DE:

GLUX.DE с LUXG.L GLUX.DE с WMT GLUX.DE с SPY GLUX.DE с SXR8.DE GLUX.DE с VUAA.DE GLUX.DE с CIBR GLUX.DE с SCHG

Сравнение комиссий EXH8.DE и GLUX.DE

EXH8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GLUX.DE в 0.25%.

EXH8.DE

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

GLUX.DE

Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR

Доходность на риск

EXH8.DE vs. GLUX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXH8.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLUX.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH8.DE c GLUX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXH8.DE	GLUX.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.39	0.03	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.67	0.19	+0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.02	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.73	0.44	+0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.66	1.43	+0.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH8.DE vs. GLUX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH8.DE на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа GLUX.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH8.DE и GLUX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXH8.DE	GLUX.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.39	0.03	+0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	0.02	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.41	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.43	-0.14

Корреляция

Корреляция между EXH8.DE и GLUX.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH8.DE и GLUX.DE

Дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как GLUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	2.47%	2.30%	2.40%	2.34%	3.25%	1.04%	1.26%	2.10%	3.20%	2.91%	2.88%	3.27%
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH8.DE и GLUX.DE

Максимальная просадка EXH8.DE за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки GLUX.DE в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH8.DE и GLUX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXH8.DE	GLUX.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.89%	-43.20%	-11.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.77%	-16.00%	+3.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.60%	-30.52%	-18.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.60%	-43.20%	-5.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.93%	-18.21%	+8.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.71%	-9.28%	-7.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.64%	4.93%	+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH8.DE и GLUX.DE

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) имеют волатильность 6.59% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXH8.DE	GLUX.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.59%	6.73%	-0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.84%	13.79%	-0.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.57%	21.19%	-2.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.23%	20.76%	+0.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.59%	20.77%	-1.18%

Сравнение EXH8.DE с GLUX.DE

Доходность

Сравнение доходности EXH8.DE и GLUX.DE

Сравнение доходности по годам EXH8.DE и GLUX.DE

Доходность по периодам

EXH8.DE

GLUX.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXH8.DE и GLUX.DE

Доходность на риск

EXH8.DE vs. GLUX.DE — Ранг доходности на риск

EXH8.DE

GLUX.DE

Сравнение EXH8.DE c GLUX.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXH8.DE vs. GLUX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH8.DE и GLUX.DE

Просадки

Сравнение просадок EXH8.DE и GLUX.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXH8.DE и GLUX.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)