PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH8.DE с I500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH8.DE с I500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE).

EXH8.DE и I500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Retail. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. I500.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH8.DE и I500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH8.DE и I500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		-7.18%13.47%10.93%36.87%-30.57%13.16%10.67%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		-2.75%4.94%32.50%22.82%-14.07%41.05%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, EXH8.DE показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у I500.DE с доходностью -2.75%.

EXH8.DE

1 день
3.34%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-1.14%
1 год
9.20%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.07%
10 лет*
5.79%

I500.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-0.06%
1 год
10.63%
3 года*
16.25%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXH8.DE:
EXH8.DE с 6AQQ.DEEXH8.DE с 7RIP.DEEXH8.DE с 36BB.DEEXH8.DE с DXSK.DEEXH8.DE с 6TVL.DEEXH8.DE с ZPDS.DEEXH8.DE с GLUX.DE
Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с QQQ

Сравнение комиссий EXH8.DE и I500.DE

EXH8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии I500.DE в 0.07%.

EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EXH8.DE vs. I500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH8.DE
Ранг доходности на риск EXH8.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH8.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH8.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH8.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH8.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH8.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH8.DE c I500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH8.DEI500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.62

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.93

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.39

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

8.11

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH8.DE vs. I500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH8.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.DE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH8.DE и I500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH8.DEI500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.80

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.97

-0.68

Корреляция

Корреляция между EXH8.DE и I500.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH8.DE и I500.DE

Дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как I500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		2.45%2.30%2.40%2.34%3.25%1.04%1.26%2.10%3.20%2.91%2.88%3.27%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH8.DE и I500.DE

Максимальная просадка EXH8.DE за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки I500.DE в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH8.DE и I500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH8.DEI500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.89%

-23.24%

-31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-8.41%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.60%

-23.24%

-25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-4.98%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-4.16%

-12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

2.10%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH8.DE и I500.DE

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что EXH8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH8.DEI500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

3.62%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

8.67%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.19%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

15.22%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

15.26%

+4.33%