PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH8.DE с 7RIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH8.DE с 7RIP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE).

EXH8.DE и 7RIP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Retail. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. 7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH8.DE и 7RIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH8.DE и 7RIP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		-7.91%13.47%10.93%36.87%-30.57%-6.96%
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-8.08%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXH8.DE показывает доходность -7.91%, а 7RIP.DE немного ниже – -8.08%.

EXH8.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-2.16%
1 год
7.35%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.91%
10 лет*
5.63%

7RIP.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
12.59%
3 года*
13.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

HANetf The Travel UCITS ETF

Часто сравнивают с EXH8.DE:
EXH8.DE с 6AQQ.DEEXH8.DE с I500.DEEXH8.DE с 36BB.DEEXH8.DE с DXSK.DEEXH8.DE с 6TVL.DEEXH8.DE с ZPDS.DEEXH8.DE с GLUX.DE
Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с W311.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с T3KE.DE7RIP.DE с DIGI.DE

Сравнение комиссий EXH8.DE и 7RIP.DE

EXH8.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии 7RIP.DE в 0.69%.

7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXH8.DE vs. 7RIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH8.DE
Ранг доходности на риск EXH8.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH8.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH8.DE c 7RIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH8.DE7RIP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.52

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.89

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.27

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

3.71

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH8.DE vs. 7RIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH8.DE на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 7RIP.DE равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH8.DE и 7RIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH8.DE7RIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Корреляция

Корреляция между EXH8.DE и 7RIP.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH8.DE и 7RIP.DE

Дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как 7RIP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		2.47%2.30%2.40%2.34%3.25%1.04%1.26%2.10%3.20%2.91%2.88%3.27%
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH8.DE и 7RIP.DE

Максимальная просадка EXH8.DE за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки 7RIP.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH8.DE и 7RIP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH8.DE7RIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.89%

-31.05%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.87%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-11.71%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-9.40%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

4.74%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH8.DE и 7RIP.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) составляет 6.59%, в то время как у HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что EXH8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 7RIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH8.DE7RIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.40%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

14.82%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

24.04%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

24.72%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

24.72%

-5.13%